302，589，648，237。
529。
089 5，746.08 0.20% 132 000401 冀东水泥 2，414，746.39 5.44% 125 000930 丰原生化 30，025，772.36 560，313 24，028，154.55 9.42% 58 000629 攀钢钢钒 51，891，359，045，179，589，837 3，577.00 1.44% 9 600519 贵州茅台 1。
956 83。
238。
861，972 37，611， §6 投资组合报告 6.1报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 13，955.68 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.20-2007.7.19 7 恒星科技 002132 33，049 4，836，397，759，608.00 0.20% 137 600196 复星医药 2。
904。
080 20。
432 387，100 101，报中国证监会备案并通知基金托管人，公司总部设在北京，163.04 0.03% 6.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 6.9 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，尽管存在宏 观调控和短期估值的压力，749 91，930.55 0.21% 128 600183 生益科技 2。
156.83 0.13% 203 600161 天坛生物 573。
913.00 0.09% 253 000550 江铃汽车 728，464.97 3.68% 202 600266 北京城建 20，934。
671 119，但不保证基金一定 盈利，871，495 14，106.90 4.39% 44 600881 亚泰集团 23，692， 报告期内，267.74 减：应付佣金总额 3，128，736，116.59 6.03% 113 000625 长安汽车 33，801，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，132，000。
927。
317.87 4.14% 184 000009 S 深宝安A 22，800 17， 沪深300 指数成份股集中了中国A 股市场最优质的蓝筹公司，009，481 27， 本基金在本报告期内需支付基金管理费19，173，613，854，371.09 201，381.43 0.20% 135 600418 江淮汽车 2，569.51 7.89% 78 000983 西山煤电 43，317.93 0.20% 131 600653 申华控股 5，794.33 减：本期已分配基金净收益 5.2.4（14） 686，143，963，035.88 9.83% 55 000792 盐湖钾肥 54，044.84 6.27% 108 000488 晨鸣纸业 35，396，320。
089，572.64 2.69% 263 000959 首钢股份 14。
113，587，916。
853，242，009.20 0.21% 120 600569 安阳钢铁 3。
199.04 基金份额交易产生的基金净值变动数 10，499.31 5.91% 27 600177 雅戈尔 31，376。
759.00 0.12% 10 徐佳琳 9，470 69。
632。
913.27 四、基金经营业绩 3，669.92 3.07% 243 600501 航天晨光 17，483。
127.68 0.11% 221 600812 华北制药 2，125，169，552 15，772.20 0.19% 147 600362 江西铜业 1，007 2，420 33。
本基金自基金合同生效起3 个月内为建仓期，845 33，057.52 0.14% 189 000717 韶钢松山 2。
623.91 289，385，729，501，775.42 0.16% 164 000581 威孚高科 1，910，818.50 0.12% 218 600639 浦东金桥 842，947，928 26。
667，752.22 6.66% 96 600068 葛洲坝 37，698.46 4.02% 187 600875 东方电机 22，544.21 9.85% 54 000100 *ST TCL 55，330 35。
754.58 0.07% 264 000617 石油济柴 337，133 9。
614，686，312，358，734，631.92 3.19% 241 000829 天音控股 17，397，203，359.70 0.22% 115 000680 山推股份 1，277，926.76 1.19% 12 600028 中国石化 12，353 23，291.22 0.05% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 21 288 002051 中工国际 268，957， 5.1.1 资产负债表 资产 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 银行存款 785。
173，750.26 5.60% 29 600320 振华港机 30，000.00 1.41% 2 0701009 07 央行票据09 97，105，340.58 73.96% 4 600016 民生银行 406，566.50 0.10% 237 000927 一汽夏利 1，358.38 4.94% 145 600362 江西铜业 27。
232。
156.06 5.21% 32 600739 辽宁成大 28，920.86 20.75% 25 600104 上海汽车 109，824，502 107，220.00 债券差价收入 2，296。
477，986.73 7.56% 21 002024 苏宁电器 41，035.51 2.40% 96 600100 同方股份 13，本基金日均跟踪误差为0.15%，111.16 （8）未实现利得 项目 未实现估值增值 未实现利得平准金合计 2006 年12 月31 日 193，197.00 9，756.55 报告期期间总申购份额 17，783 17。
706.77 20，815，760 35，429，103，部分股票长时期停牌又是本基金跟踪误差的另一重要来源，报告 期内合计派发现金红利686。
294，164，152.00 0.32% 82 000768 西飞国际 1，170，524 341，452，994.50 0.18% 150 000089 深圳机场 2，479，582.04 0.14% 184 600849 上海医药 1。
股票停牌后本基金无法买入，903.60 4.03% 49 600887 伊利股份 22，950，383.60 0.09% 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 810，068.10 债券投资市值 5.2.4（3） 595，616.40 0.51% 44 600642 申能股份 5，171.62 5.08% 137 600198 *ST 大唐 28，143.30 5.54% 121 600108 亚盛集团 30。
765.50 4.93% 146 000528 柳 工 27。
213.83 114，成为中外合资基金管理 公司，987.47 3.44% 220 000970 中科三环 19， 基金的过往业绩并不代表其未来表现，536，456.67 0.24% 110 600308 华泰股份 1，901.60 0.25% 101 600550 天威保变 1，700 12，600 3，847.82 37.59% 11 600519 贵州茅台 210，821，398.40 加：未实现估值增值变动数 2，536，912 19，643.95 （7）实收基金 本期 项目 基金份额（份） 实收基金 期初数 323， 期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1，266.14 收入合计 1，于2007 年8 月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，256.00 0.07% 265 000786 北新建材 1。
913，870，513.66 应收证券交易清算款 91，884，393，384， （四）报告期内本基金投资策略未发生改变，756.55 未实现利得 5.2.4（8） 3，670，100 5，353，081.96 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净 值变动数 -686。
700.00 0.13% 8 中意人寿保险有限公司－投连－增长型债券 基金账户 11，230.21 84.45% 7.3 报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额（份） 占总份额的比例 1 美国友邦保险有限公司北京分公司－投连－ 个险投连 27，358。
339，269 19，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚，556，094.60 0.05% 284 000708 大冶特钢 634，333.49 5.56% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 35 国泰君安证券股份有限公司 1 247。
082.16 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 7 应付佣金 5.2.4（4） 9，092.00 0.06% 278 600200 江苏吴中 1，334，325.58 100，442，231，金额单位为人民币元，264.64 0.84% 24 600018 上港集团 14，179，200，992.00 0.16% 168 600415 小商品城 220，100 7，077，292，466，822，800 8，829，076，596.50 元（上年同期：225，452.60 3.卖出回购证券支出 1，870 74，785.92 7.52% 85 600694 大商股份 42，将于2007 年7 月2 日调整沪深300 指数样本股，092.44 0.59% 36 000623 吉林敖东 1，592.44 0.40% 58 600649 原水股份 3。
459.00 0.12% 220 600820 隧道股份 1，178.00 1.09% 17 601006 大秦铁路 9，103。
125，000 70，831 25。
已全额冲减股票投资成本，021.29 3.34% 229 600012 皖通高速 18，330.27 负债合计 803，472 22，018。
993。
291 7，708，294，307.00 1.14% 14 000001 深发展Ａ 5。
450，594 29，683，400 7.99% 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况：无 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 10 5.2.4 基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外，580，006，988，520.22 3.87% 194 600643 S 爱建 21，363.11 应收股利 6，755.28 100.00% （2）债券交易情况：无 （3）债券回购交易情况：无 （4）权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 15，350。
405.29 -12，479.84 0.09% 251 600012 皖通高速 1，664，111.16 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 34 1. 基金管理人重大人事变动情况 2007 年1 月16 日，183， 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 目 录 §1 基金简介………………………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………2 §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4 3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………4 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………………5 §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6 5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6 5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………8 §6 投资组合报告………………………………………………………………………………13 §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………32 §8 开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………33 §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………33 §10 备查文件目录………………………………………………………………………………36 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 1 §1 基金简介 1.1 基金基本资料 1、基金名称 嘉实沪深300 指数证券投资基金（LOF） 2、基金简称 嘉实300 3、基金交易代码 160706 4、基金运作方式 上市契约型开放式 5、基金合同生效日 2005 年8 月29 日 6、报告期末基金份额总额 9，584，808，366.38 0.12% 211 600316 洪都航空 444，267，095，288，667.72 2.02% 114 600150 沪东重机 11，630.40 8.88% 63 600655 豫园商城 49，600。
823，927.00 0.37% 68 000157 中联重科 1，496.22 10.47% 50 600037 歌华有线 58，445，163，424.67 0.12% 216 600270 外运发展 1，000，013，277.44 0.10% 239 600151 航天机电 1， 5.2.3 关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元），871.88 5.92% 116 000089 深圳机场 33，484 13，515.26 4.80% 35 600104 上海汽车 26，276，584.70 3.47% 215 600153 建发股份 19，948，662，828.58 8.83% 64 601588 北辰实业 49，156，111 73，561，864，204 29，037，459。
A 股中长期牛市的趋势不会改变。
774.33 -2，761，565，221。
006，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚，389 199。
946.64 3.92% 191 000061 农 产 品 21，420 19，384.67 2.97% 249 600316 洪都航空 16，096，512。
570.16 报告期期末基金份额总额 9，940 125，919.00 2.71% 77 600717 天津港 15，342.40 0.10% 238 600021 上海电力 1，166.96 5.41% 31 000039 中集集团 29，467。
638，075，372，570.15 期末数 9，939.61 21.61% 24 002024 苏宁电器 116，063，993.49 国泰君安证券股份有限公司 193，060.32 0.00% 315 600121 郑州煤电 76 644.48 0.00% 316 000520 长航凤凰 61 573.40 0.00% 317 600834 申通地铁 53 570.28 0.00% 股票投资合计 13，632.84 112，334，508.04 6.34% 106 600653 申华控股 35。
546.37 4.37% 172 600006 东风汽车 24。
722，789.72 应收申购款 34，155，489，544，跟踪误差已经降低到正常水平。
403.96 2.83% 258 600170 上海建工 15，538，808.32 0.18% 149 000729 燕京啤酒 1。
157。
358.19 0.09% 249 000400 许继电气 933。
497 4，806，663.43 2.67% 82 600026 中海发展 14，期间由基金托管人保 管的银行存款产生的利息收入为153，397 0 被动持有 3 580989 南航JTP1 6，850，746.41 可供分配基金净收益 2，049 20，418.84 2.66% 83 000024 招商地产 14，540.22 14.24% 37 000793 华闻传媒 77，454.40 0.00% 311 2129 中环股份 39，797 37，443.01 4.32% H 批发和零售贸易 551，成立于1999 年3 月25 日，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，820，799，019，345。
800。
625。
450。
051.37 15.30% 34 600177 雅戈尔 83，304.00 0.32% 78 600631 百联股份 2。
（3） 其他资产的构成 项目 期末余额(元) 交易保证金 3，832，974.78 0.24% 106 600741 巴士股份 3，793，351，看好中国A 股市场的长期发展前景，295.96 100.00% 15，573，556.00 0.20% 129 600299 星新材料 634，945 20，965，203。
692.53 6.09% 112 000878 云南铜业 33，694.30 五、期末基金净值 14，从2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳，534，199。
295，362.80 0.10% 242 600787 中储股份 1。
023，688 89，082.05 11.93% 46 000527 美的电器 65。
871。
453.88 0.78% 27 000527 美的电器 3，864。
854.10 4.61% 38 600015 华夏银行 25，702，000。
675 675，290，423.85 7.76% 80 600026 中海发展 43，100 30，424，619，123.00 0.13% 208 601872 招商轮船 1，160.80 2.92% 67 600690 青岛海尔 16。
341，333，426.75 4.06% 186 600851 海欣股份 22，9 年证券从业经验，741，本报告财务资料未经审计。
738，127。
345，410.23 3.41% 223 600747 大显股份 19，430，806，051.70 5.34% 129 600456 宝钛股份 29，639，719.77 3.86% 195 600849 上海医药 21，619，386，903.06 10.90% 49 000069 华侨城Ａ 58，294，206，490 32，100.03 5.1.3 基金净值变动表 项目 附注 本期 去年同期 一、期初基金净值 560。
014.86 0.80% 25 600309 烟台万华 2，354，759，902.38 12.84% 41 600739 辽宁成大 70，074.61 19.62% J 房地产业 875，759.46 9.26% 59 000568 泸州老窖 50。
174，574。
231.69 3.53% 209 600598 北大荒 19，261.52 0.26% 94 601998 中信银行 4，263 11。
034，067 16，652，774，534.25 0.68% 企业债 可转换债券 资产支持证券 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 32 合计 595，398.40 加：期初基金净收益 77，780.57 赎回 -685，588 268，352.36 13.43% 39 000623 吉林敖东 72，918。
782.62 5.31% 130 600635 大众公用 29，467。
307。
642.45 5.29% 131 600786 东方锅炉 29，111.28 0.16% 170 600282 南钢股份 1，988，508，457.28 3.27% 233 000937 金牛能源 18。
087.36 0.20% 133 000625 长安汽车 1，608.48 0.20% 134 600489 中金黄金 592。
605，137， §4 托管人报告 本报告期内，269.94 4.79% 154 600616 第一食品 26，942 36，033 31，166.00 0.10% 233 600208 中宝股份 1，722.60 9.09% 60 000651 格力电器 50，540，107.85 3.41% 222 600096 云天化 19，103，376.15 7.60% 20 600005 武钢股份 42，295，276 250。
457，333，609.37 3.05% 246 600639 浦东金桥 16，513.54 0.14% 188 600797 浙大网新 2，036，360 27，828.19 15.39% 32 601328 交通银行 85。
854.30 0.36% 72 600675 中华企业 2。
基金托管中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，000，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税，481.46 3.40% 224 000897 津滨发展 18，207.10 160，838。
314，257，本基金规模不断扩大。
605，无损害基金份额持有人 利益的行为，841.60 2.41% 94 000725 *ST 东方A 13，845.93 2.87% 69 000629 攀钢钢钒 16，951，642 22，776，924.76 本期赎回 8，355，090.95 0.09% 246 600007 中国国贸 710，967，834，473。
612，608，799，053，473.08 未分配收益 1，366.05 6.03% 26 000898 鞍钢股份 33，445.37 2.60% 84 600637 广电信息 14，808 71。
778.44 0.40% 57 600383 金地集团 1。
512 30，743 21，795.19 上市年费 29，890，078，774.33 持有人权益合计 14，919，基金管理人与被选择的证券 公司签订委托协议。
898 111，986.05 3.88% 193 000581 威孚高科 21，837 860。
196.93 3.36% 227 600151 航天机电 18，997，043.18 6.72% 23 000063 中兴通讯 37，667.50 3.22% 237 000541 佛山照明 18，601，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 券市场研究报告，400 26，577，787，232，351 22，467，571.39 10.38% 51 600031 三一重工 56。
206.41 0.21% 126 600835 上海机电 1，697.64 674，677.45 5.存款利息收入 1。
583 24。
856，926.40 0.10% 235 000917 电广传媒 955。
588.87 13.68% 7 600019 宝钢股份 76，068，890。
161，087.28 3.44% 219 600021 上海电力 19，723，019，700 162，451，746.84 0.01% 309 2138 顺络电子 19，779.97 2.17% 277 600859 王府井 12，278 45，149，372.42 0.03% 296 002106 莱宝高科 138，477，600 13，025.13 0.12% 219 600528 中铁二局 964，778.70 4.88% 148 600188 兖州煤业 27，逐日累计至每月月底，071.90 0.06% 275 600171 上海贝岭 1，909，673，本基金的跟踪误差将会明显降低，968.26 4.80% 153 000960 锡业股份 26，500，170。
263.61 2.46% 271 600117 西宁特钢 13，163.99 0.04% 290 600961 株冶集团 344，142，776，330 23，752.78 回购交易费用 3，519，681。
917，740，636，502。
895.56 8.82% 65 600811 东方集团 48，246，278.88 元，163.03 0.23% 111 600004 白云机场 1，247。
587，705 55，321，006.33 0.14% 183 600809 山西汾酒 610，116 51，301.79 3.31% 60 600811 东方集团 18。
804.91 0.20% 136 000410 沈阳机床 1。
309， （2）对基金取得的企业债券利息收入。
028.00 0.27% 92 601588 北辰实业 3，786。
073.12 0.14% 194 600219 南山铝业 860，427.09 2.30% 274 000962 东方钽业 12，250.03 0.61% 35 600010 包钢股份 11，290.54 0.41% 56 600887 伊利股份 1，408，578.98 6.股利收入 69，208，175，165.69 0.18% 153 600875 东方电机 394，894，投资沪深300 指数基金，020 7，464， 5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额，300.80 0.13% 198 000036 华联控股 2，603，950，110，865.97 2.87% 70 000060 中金岭南 15，242，792，276，975 25，183.60 0.09% 247 600088 中视传媒 417，736.00 5.03% 141 600428 中远航运 28。
743 80，385.84 0.28% 88 600029 南方航空 4，255，648，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应 纳税所得额。
088。
170，965 40，226.82 4.72% 160 600123 兰花科创 26。
638.23 加：本期损益平准金 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 8 申购 1，080.00 0.55% 38 600811 东方集团 2，749.96 11.77% 47 601111 中国国航 62，004，603.00 0.49% 47 000568 泸州老窖 1，357.93 2.07% 285 000786 北新建材 11，538，055。
832.00 0.01% 304 601007 金陵饭店 122，433。
093.04 5.08% 138 600628 新世界 28，752。
864.78 18.09% 29 600309 烟台万华 99，044，581.42 532，968.11 10.38% 1，512，482.69 二、费用 1.基金管理人报酬 19，680 38，252，872，981，688，457.85 3.46% 217 600432 吉恩镍业 19，370。
425，616。
674.19 2.57% 87 600694 大商股份 14，476.09 2.01% 117 600068 葛洲坝 11，736 167，557，810.93 3.61% 57 000792 盐湖钾肥 19，627。
477，223.04 0.00% 313 600089 特变电工 46 1，（2）报告 期末，392 17。
475，132，特别是随着沪深300 指数被确定为中国第一只股指期 货的标的指数，677.78 3.48% 213 000900 现代投资 19，959。
359 29，880.95 15.55% 个人投资者持有的基金份额 8，715，193 21，383，800.23 卖出权证成本总额 0.00 权证差价收入 16，203。
047，066。
289.19 0.44% C4 石油、化学、塑胶、塑料 474，139，049.83 0.09% 248 000970 中科三环 1，067.00 0.10% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 20 245 600770 综艺股份 999，987.51 7.76% G 信息技术业 612，517 33。
161.96 2.47% 91 600688 S 上石化 13，156，363，460 13，954.43 159，401，381.76 （13）其他费用 项目 本期 信息披露费 148。
648，558，171，979 22。
664，521.47 交易保证金 3，525，899，353.92 0.50% 45 600585 海螺水泥 1，695，823，475.60 0.35% 74 600026 中海发展 2。
353 386，626，414.50 0.00% 314 000698 沈阳化工 94 1，500.92 3.20% 239 600102 莱钢股份 17，717.42 0.07% 272 600410 华胜天成 465，100。
038，110， （七）报告期内，050 3，547 20。
208.01 6.92% 92 600879 火箭股份 38，839.36 0.12% 212 600087 南京水运 1，207.91 10.50% 13 600519 贵州茅台 58，712.00 0.11% 227 000912 泸 天 化 1，242，371，632.00 0.13% 205 002008 大族激光 804，468.09 2.42% 93 601328 交通银行 13，706，405.29 本期赎回基金份额 -2，226 25，816，434 14，577 60，913.27 经营活动产生的基金净值变动数 3，863。
435，418 22。
149.50 0.15% 177 000061 农 产 品 980。
093 16。
290。
359.72 2.11% 282 600521 华海药业 11，164.12 0.06% 281 000997 新 大 陆 957，827。
324，454.72 337。
502 10。
822，035，216.75 5.59% 120 000612 焦作万方 31，797，314，536，243，788，今年第二季度本基金 的跟踪误差水平呈现明显的下降趋势，434，390 261，574，019 10。
687.49 2.04% 288 000066 长城电脑 11，184 38，511，符合基金合同约 定的年度化跟踪误差不超过3%的限制， 2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：无 （三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项，619，481.35 本期申购基金份额 3，709，987，442，765.71 147，不存在损害基金份额持有人利益的行为，382，278.88 73，027，012，334.30 0.11% 226 600598 北大荒 1，294，125，416，000.00 回购交易费用 3，814。
985 13，013.17 0.05% 287 600460 士兰微 712，589，333.85 9.19% 15 600018 上港集团 49。
061。
226 31，778.28 0.25% 100 600008 首创股份 3，708，084 20，136。
900 18，537 86。
317。
336，756 14，089，062.68 3.79% 52 600001 邯郸钢铁 21，804。
274.86 2。
287，010.46 4.43% C1 纺织、服装、皮毛 204，161 12，258.55 44.12% 8 601398 工商银行 218，798，146，911 8，其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金 资产净值 ×0.10% / 当年天数，014，700，174，968.18 2.35% 101 000157 中联重科 13。
643.95 83，138 61，792，714 4，600.00 银行费用 12。
368，900.07 报告期期初基金份额总额 323。
458。
680 4，579，529.92 1.18% 13 601398 工商银行 32，437，432.59 0.12% 214 600549 厦门钨业 925，038，084.29 三、基金净收益 1，752，466，276，011，459 27，397.85 2.73% 76 600601 方正科技 15，480 19，560，442，559.08 0.21% 124 000088 盐 田 港 1，047.72 0.64% 32 600015 华夏银行 7，619，196 1，638.74 7.76% 79 600143 金发科技 43，734，981。
471，241 243，003 20，731。
661.00 3.51% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 27 210 000636 风华高科 19。
699.08 0.52% 42 000825 太钢不锈 3， （2）本基金投资的前十名股票中，387，981 30。
370，166，351.48 7.71% 83 600688 S 上石化 42，504.83 3.44% 58 600795 国电电力 18，429.52 5.52% 123 600418 江淮汽车 30，196 44，581.42 94.62% 6.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 20，301，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益，992。
(2) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的 年费率计提。
419。
313。
167.04 91.73% 2 600000 浦发银行 432，717，756，633.42 35.04% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 29 2 600016 民生银行 125，123。
837，686，928，061，643.20 0.15% 181 000690 宝新能源 1，257，516.35 6.91% 93 600500 中化国际 37，185，206.31 （16）股权分置改革事项 报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价共计97。
335，235.50 3.10% 65 600004 白云机场 16，590，586.10 0.46% 48 600717 天津港 2，474.80 0.13% 197 600780 通宝能源 2，211.28 7.91% 77 600601 方正科技 44，并符合相应的规定。
3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 项目 本期 上年同期 债券成交金额 424，007 687，530.35 2.58% 86 600048 保利地产 14。
103，654，779.50 0.14% 187 600748 上实发展 1。
697，003.00 0.18% 154 600022 济南钢铁 1，734，163，871.04 0.11% 229 600102 莱钢股份 975，766，752.78 合计 236，340.23 3。
596.16 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管，514，142.44 15.98% 31 600001 邯郸钢铁 86，580，357.35 4.30% 175 600348 国阳新能 23。
800 6.18% 国都证券有限责任公司 5。
287。
316，856，758.00 0.13% 200 600006 东风汽车 2，404，851.39 2.50% 89 000751 锌业股份 13。
203，主要税项列示如下： （1）基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税，988，729.60 0.22% 119 000539 粤电力Ａ 2。
137，778，806，262，012，103.87 4.19% 6.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 060408 06 农发08 199，154.10 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12 11 顺络电子 002138 19。
300 8，256.79 3，939，597，165，061.39 14.85% 35 600583 海油工程 81，257，926。
048 49，875.00 0.16% 169 000937 金牛能源 1。
372 10，959，196 451，222，我们相信，151.11 4.53% 167 600779 水井坊 24。
185.50 8.48% 70 000709 唐钢股份 47。
报告期内，003.96 945，683.21 3.27% 235 600535 天士力 18，606.35 2.68% 81 600660 福耀玻璃 14，534.25 0.68% 3 070301 07 进出01 88，881.75 2.28% 104 000027 深能源Ａ 12。
240 77，085，425，172.16 8.11% 19 601318 中国平安 42，278.20 0.19% 145 000422 湖北宜化 1，759，391.75 0.13% 206 600350 山东高速 2，806.69 6.22% 110 600550 天威保变 34，218.80 0.32% 81 600690 青岛海尔 2，503。
813，482，572 45。
425.20 4.53% 合计 16，101。
本基金将通过合理 的指数交易策略和严格的现金流管理，962，是中国A 股市场的中坚力量，003.96 负债及持有人权益总计 14，290，067.51 7.48% 22 601628 中国人寿 37，通过严格的投资纪律约束和数 量化的风险管理手段。
391.84 18.53% 28 600015 华夏银行 101。
551，759 45，167， §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司。
624.89 72.51% 5 000002 万 科Ａ 316，940 7。
618.65 8.99% 61 000652 泰达股份 49，557 18，831，141，200 4，229.90 0.38% 66 600048 保利地产 1，176 20。
832，902，327.37 2.40% 95 000839 中信国安 13，921.78 0.36% 71 600694 大商股份 828，748，456 18，570.15 8，306，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
762，420，551 51，965。
768.69 3.30% 232 600787 中储股份 18，000.00 预提费用 5.2.4（6） 236， （八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 （1）经营行为规范，320.08 3.64% 56 000793 华闻传媒 20，508。
078.36 东北证券有限责任公司 1，885.30 0.17% 158 600456 宝钛股份 573，207，对基金取得的股票的股息、红利收入。
085.00 0.08% 259 600117 西宁特钢 1，707。
460.15 4.40% 169 600835 上海机电 24，165，508，931.25 4.19% 181 600066 宇通客车 23，403.04 5.92% E 建筑业 152，549.85 2.15% 110 000630 铜都铜业 11，210，368，249，865，333.76 0.15% 182 600110 中科英华 1，101.66 5.03% 140 600588 用友软件 28，277，518，580.00 675，451.74 39.00% 9 600050 中国联通 210。
247。
774，102，278.88 -73，071.59 4.05% 48 600010 包钢股份 22，456 9。
316.74 22.38% 23 000063 中兴通讯 121，399.24 2.54% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 31 88 600121 郑州煤电 14，840 14，998.72 1.14% 15 601600 中国铝业 6，589.54 3.98% 50 600832 东方明珠 21，870。
853.42 回购成交金额 322，205.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.15-2007.8.15 4 中国远洋 601919 525，905.76 0.08% 255 600863 内蒙华电 2。
260.15 4.09% 46 000875 吉电股份 22。
776.20 0.05% 285 600190 锦州港 1，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，392。
057，843.93 22.40% 3 000002 万 科Ａ 118，831。
839 33，371.64 2.00% （2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 196。
891。
446 27，420.00 0.12% 213 600062 双鹤药业 945，462，380。
554.23 应收股利 6，328，900 16，278.88 （15）银行存款 项目 2007 年6 月30 日 活期存款 785，210。
282 130，609，600 11，729，857，659。
095。
081.69 2.18% 108 600868 梅雁水电 12，613， 3.1.2 基金经理简介 杨宇先生，584.99 2.60% 265 600007 中国国贸 14，568，413。
801.42 0.03% 293 002078 太阳纸业 179，251 38，000 1.55% 中诚期货经纪有限责任公司 843，210，627.44 0.12% 217 000829 天音控股 488，086，796，300 3，526，基金托管人于去年 同期（2006 年6 月30 日）保管的银行存款余额为16，申购资金T+2 日 才能到帐，815，120，800.23 7，截至建仓期末或建仓期 末至本报告期末，571.29 12.18% 9 600050 中国联通 61，576，基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证 券投资基金，其中 备选成份股投资比例不高于15%，969.62 0.62% 4 060305 06 进出05 79，629.67 0.14% 191 600432 吉恩镍业 402，564.28 0.16% 171 600210 紫江企业 3，924.76 17，087。
255.73 2.41% 272 000550 江铃汽车 13，526.87 4.40% 43 000520 长航凤凰 24，342，052.54 3.83% 197 600748 上实发展 21，617 2，245，111.16 份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2005 年10 月17 日 1.2 基金产品说明 （1）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，973，226.32 3.02% 247 000875 吉电股份 16，364 16，272.03 3.07% 244 000912 泸 天 化 17，864。
530 24，836，600 77，579。
514，366，008，831.38 2 2007-03-06 0.69 239，590 15，300 175，267.78 0.08% 261 000828 东莞控股 1。
459.32 3.31% 231 000559 万向钱潮 18，978，063，363.32 0.31% 84 600839 四川长虹 4，235，255.03 4.35% 173 600132 重庆啤酒 24。
368，390 1。
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，311.67 （2）收益分配表 项目 附注 本期 去年同期 本期基金净收益 1，780.00 3.权证差价收入 5.2.4（11） 16，金额单位为人民币元，309。
541.55 0.14% 190 600020 中原高速 2，778.77 应付利息 103，840.24 元，441，271.04 6.48% 102 600004 白云机场 36。
263.20 2.基金托管费 3，483.42 8.55% 69 000932 华菱管线 47，100，997.12 1.32% 193，736，950.00 0.35% 6.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证简称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 031003 深发SFC1 8，309。
396 25，661.68 5.01% 33 600583 海油工程 26，是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一，624.81 19.54% 26 600320 振华港机 105，010.22 215，804.00 0.21% 121 601001 大同煤业 1，479，149.82 2.89% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 28 252 600062 双鹤药业 16，142.00 0.05% 286 601699 潞安环能 176。
359，916，405.88 0.18% 152 600428 中远航运 1，940，930.18 5.36% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 25 126 600797 浙大网新 30，872，834.00 0.07% 271 601666 平煤天安 516。
并在深圳、成都设有分公司，586，002 64，763，880.31 应收申购款 34，441.12 0.60% M 综合类 492，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字，518，000 6，508，810.78 18.84% 27 000898 鞍钢股份 103，668，237 18，298，600，580，296。
946.13 3.76% 199 600350 山东高速 21，174。
742.08 0.18% 155 600718 东软股份 595，384。
512，376，004，837.79 613，181.88 4.39% 170 000680 山推股份 24，847，425， （五）基金收益分配 报告期内，729.93 0.17% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 18 159 000528 柳 工 999，283，708.21 2.37% 99 600602 广电电子 13，925.00 0.10% 244 000959 首钢股份 2，853。
暂不征收企业所得税，686，694.30 期末基金未分配净收益 1，772。
497.64 元，127.82 10.61% 12 601398 工商银行 58，656.56 37.64% 10 601318 中国平安 210，696.22 0.26% 97 000758 中色股份 1。
340，874.09 7.04% 89 600663 陆家嘴 39，789 28，188。
482。
075，529，063，474，555，693.44 0.06% 277 600035 楚天高速 1，627，942，041，243.12 应付赎回费 731，194.35 4.09% 185 000807 云铝股份 22，180，415 15，462 34，417 19，680，473.08 本期净变动数 2，022，568，051.30 7.71% 82 600100 同方股份 43，032，540.73 4.47% 41 000402 金 融 街 24，812.16 0.26% 96 600663 陆家嘴 1， 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 3 2.1 主要财务指标 单位：元 序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 1 基金本期净收益 1，328，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七） 投资禁止行为与限制）的规定： 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 4 （1）基金财产参与股票发行申购，796，243.61 2.20% 106 600663 陆家嘴 12，832.94 4.80% 34 600884 杉杉股份 26，992。
016.00 0.10% 240 600508 上海能源 1，928，103，955.68 0.00% 312 2136 安 纳 达 14，452.60 元），127，311.67 三、本期基金份额交易 基金申购款 22，107，140.00 0.08% 257 000969 安泰科技 707，509，。
004，973，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳 定、快速发展的成果，180，784 119，322，215，427.40 0.09% 252 600747 大显股份 2，569.62 3.51% 央行票据 97，108.92 0.15% 174 600027 华电国际 3。
643，南开大学经济学硕士，408，309，772.36 6 期末基金份额净值 1.468 7 基金加权平均净值收益率 12.92% 8 本期基金份额净值增长率 68.51% 9 基金份额累计净值增长率 264.00% 2.2 基金净值表现 2.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02% 过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00% 过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02% 过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01% 自基金合同生效 起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00% 2.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 2005-08-29 2005-09-30 2005-11-10 2005-12-14 2006-1-18 2006-03-02 2006-4-5 2006-5-16 2006-6-19 2006-7-21 2006-8-24 2006-9-27 2006-11-6 2006-12-8 2007-01-15 2007-2-16 2007-3-29 2007-5-8 2007-6-11 嘉实沪深300 基金基准 图：嘉实300 基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年8 月29 日至2007 年6 月30 日） 注：按基金合同规定，296，265.00 0.04% 291 002110 三钢闽光 377，514。
035，489，092，707.02 12.06% 45 600795 国电电力 66，520.00 0.19% 139 000046 泛海建设 795，784 449，212，224，960.00 0.13% 199 600851 海欣股份 2，113.44 3.39% 225 600997 开滦股份 18。
957，627，400，882。
386 41，726.40 0.55% 39 000402 金 融 街 2，337.58 2.91% 68 600060 海信电器 16，574，属于本基金认购的新 股，166，137，239，519，287，711，755.73 3.21% 238 000828 东莞控股 17，276.47 5.95% 115 000768 西飞国际 33，550，206.31 7。
025.14 -49，358，964。
364.58 7.67% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 24 84 000751 锌业股份 42，471.85 5.75% 846。
795.19 预提信息披露费 182，043.91 5.25% 133 600808 马钢股份 29，053.95 3.33% 59 000022 深赤湾Ａ 18，348，718，789.04 0.12% 215 000900 现代投资 985。
547，063，902.20 0.01% 303 600627 上电股份 79，673，812.15 31.94% 14 600028 中国石化 172，952，644，474.94 5.91% 117 000630 铜都铜业 32，564，429.70 0.15% 179 600153 建发股份 1，088，800 28，765.01 3.27% 234 600208 中宝股份 18，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，941 18，698.28 0.63% 34 600739 辽宁成大 2，193.63 待摊费用 合计 148，400.00 0.54% 40 600031 三一重工 1，800 0.26% 25， （4）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价，随着本基 金规模的扩大和股权分置改革的结束，358，029。
363.74 2.49% 90 000652 泰达股份 13，912，234，958.17 0.84% 23 002024 苏宁电器 2，523.51 2.39% 97 600331 宏达股份 13，454.40 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26 8 东南网架 002135 46，106，440.40 0.26% 95 600895 张江高科 2。
700 18。
835，014.31 清算备付金 24，484.54 2.68% 80 600267 海正药业 15，801，905.13 0.27% 90 600068 葛洲坝 2， 5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票：无 （2）报告期末本基金持有非公开发行的股票：无 （3）报告期末本基金因认购新股（IPO及增发）而流通受限的股票 序 号 股票简称 股票 代码 数量 （股） 总成本 （元） 总市值 （元） 估值 方法 转让受限 原因 转让受限 期限 1 金陵饭店 601007 106，958 30，280.55 4.53% 39 600642 申能股份 25，483，457，215，152，806.76 3.59% 2 600000 浦发银行 12，331，072.19 8.80% 16 000423 东阿阿胶 48，915.04 3.10% 242 002008 大族激光 17，919，751，514，799。
并由董事长签发，088，287，074，049.25 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12 合计 14。
712， 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 基于对中国经济高速稳定增长的信心，772，536 55，756.55 323。
776，060.00 0.06% 279 600837 都市股份 205。
353.68 6.49% 101 000157 中联重科 36，974.54 0.28% 87 600688 S 上石化 3，523.52 0.63% 33 000039 中集集团 3。
314，501.15 0.39% 59 000024 招商地产 1，436，885，380，764.45 2.21% 105 600098 广州控股 12，500 4，255，076.27 6.62% 98 000027 深能源Ａ 37。
770。
881， 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，118 17，763.28 0.21% 127 600868 梅雁水电 6。
589。
914.57 2.12% 112 600027 华电国际 11，000 0.05% 5，280，749.43 4.20% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 30 45 601600 中国铝业 22，066，219.99 0.06% 274 600160 巨化股份 981，279.86 4.38% 171 600361 华联综超 24， 2. 关联方报酬 (1) 基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年 费率计提，893.04 0.10% 230 600170 上海建工 1，737.00 0.72% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 15 30 000898 鞍钢股份 5，585，103.87 19，106。
632，659，887.53 持有人权益 实收基金 5.2.4（7） 9，317，060.39 5.2 半年度会计报表附注 5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致，434.57 2.96% 66 000698 沈阳化工 16，868.61 432。
147。
同期业绩比较基准增长率为79.24%，000.00 应付深圳交易所席位保证金 750，075.52 1.40% 10 600050 中国联通 29，338，695.07 13.59% 8 600900 长江电力 68，972，699.75 3.48% 214 600547 山东黄金 19，347.97 （4）报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券：无 5.2.6 税项说明 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号《关于调整证 券(股票)交易印花税税率的通知》、财税字[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政 策的通知》、财税字[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 字 [2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 13 实务操作，630，155，342.76 19.69% 3，673，940.71 2.54% 269 600110 中科英华 14，790。
822.43 3.58% 207 600812 华北制药 19，597.13 2007 年6 月30 日 2，891.49 负债与持有人权益 负债 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 应付证券清算款 233，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络。
297。
699.39 0.22% 118 000538 云南白药 853，869.04 32.30% 13 600018 上港集团 178，387，261 39，889，793。
044，2005 年8 月至今任本基金基金经理，283，940，738.25 89，391，308.78 0.19% 140 000612 焦作万方 1，373.34 2.78% 73 600383 金地集团 15，644，879，722，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300 指数证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中。
111.16 9，190 9，所申报的金额不得超过本基金的总资产，270.08 0.42% 55 600037 歌华有线 2。
346。
054.00 0.06% 280 600498 烽火通信 722，853，091 20。
169，610 14，273.91 1.72% 8 600019 宝钢股份 18。
008 12，107，915.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.18-2007.7.17 6 中环股份 002129 39。
871，868 1，992。
2007 年2 月6 日每10 份基金 份额派发现金红利9.20 元，其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资 产净值 × 0.50% / 当年天数，600.00 0.05% 289 000068 S 三 星 831，163.22 11.36% 1，188.20 0.19% 142 600588 用友软件 554。
559 6。
766.63 2.07% 286 000029 深深房Ａ 11，653.12 4.60% 164 600022 济南钢铁 25。
996，596，756，490，095，772，701，096.55 3.50% 211 000682 东方电子 19，850，873.90 3.76% 200 601991 大唐发电 21，841.66 4.20% 179 600415 小商品城 23。
534.68 4.80% 152 600299 星新材料 26。
497，221，400 8。
066，376.04 3.46% 216 600256 广汇股份 19。
354。
3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 报告期内，102.75 6.12% 25 600011 华能国际 33，880.48 0.17% 161 600600 青岛啤酒 921，316，487，835.62 减：应收利息总额 248，037，246。
233.53 2.62% 264 600171 上海贝岭 14，372，772.36 332，534.98 3.26% 236 600282 南钢股份 18。
408，500 20，149 30，933，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
087。
122，057，707，921.69 0.18% 151 000503 海虹控股 2，026.79 4.88% 149 600741 巴士股份 27，100，822。
§5 财务会计报告 5.1 基金会计报表 以下各项除特别注明外，795.19 49，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士 任公司督察长的公告》，025.84 3.34% 228 000917 电广传媒 18，329，333，222，454。
993.49 19.95% 东北证券有限责任公司 1 2，736。
667，300，554.23 （2）待摊费用：无 （3）投资估值增值 项目 2007 年6 月30 日 股票投资 2，442。
866.69 2.26% 275 600307 酒钢宏兴 12，484 58，012.76 6.93% 91 600150 沪东重机 38，268，920.09 3.15% 64 000601 韶能股份 17，103，377.04 0.79% 26 600005 武钢股份 11，619.04 2.58% 85 600631 百联股份 14，189.01 29.75% 4，991。
647.30 2.68% 79 000983 西山煤电 15，按照成份 股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合，859，505.33 4.98% 143 600809 山西汾酒 27， 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动 （1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 22 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 514， 本基金在本报告期内需支付基金托管费3。
081，所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，450.12 8.64% 68 600497 驰宏锌锗 47，601，302，335，671，252。
096。
987.66 30.10% 16 601628 中国人寿 154，419，656，683，542，540.21 1.44% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 62。
068.09 21.12% 4 600030 中信证券 113，559 56。
414.35 （4） 持有的处于转股期的可转换债券明细：无 （5）报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证简称 数量（份） 成本总额（元）类别（被动持有或主动投资） 1 031003 深发SFC1 588，039，投资有风险。
085。
089，975.57 4.02% 188 600600 青岛啤酒 22，049 9，363，424.76 0.17% 163 600132 重庆啤酒 525，339。
989，022，460 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 27，286.80 0.45% 50 601328 交通银行 5，770.00 其中：债券投资成本 595。
817.49 0.39% 62 601111 中国国航 5，500，512，516 45，133，412，743.10 3，公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII 资格，992，346.32 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.6-2007.7.9 2 连云港 601008 138，617 15。
508，041.71 4，477，425，495.84 0.08% 254 600754 锦江股份 788， 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 9 1. 通过关联方席位进行的交易 本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易，095 33，296。
016.56 3.17% 3 600030 中信证券 7，465 26，362 29。
258 43。
751 138，本基金抵御申购赎回冲击的能力不断增强，450.64 8.89% 62 000060 中金岭南 49，550，300 14。
367，394.74 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.26-2007.9.25 5 露天煤业 002128 87，830.58 4.73% 159 000401 冀东水泥 26，313 1，190.77 2.03% 289 600088 中视传媒 11，737.43 100.00% 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 61，891 1。
484.05 4，349，998.85 6.69% 95 000539 粤电力Ａ 37。
667，016.63 减：卖出股票成本总额 3，原则上采用指数复制法，325.00 0.14% 186 600662 强生控股 1，200 15，891.49 附注：基金份额净值 1.468 1.732 5.1.2 经营业绩表及收益分配表 （1）经营业绩表 项目 附注 本期 去年同期 一、收入 1.股票差价收入 5.2.4（9） 957。
910。
738 20。
325，949，535，632.84 112，165.76 2.86% 253 600591 上海航空 15，329， 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，543，594，663，323，836，798.75 12.54% 43 000562 宏源证券 68，080.00 0.26% 3 美国友邦保险有限公司深圳分公司－投连－ 个险投连 24。
867.97 6.70% 24 600198 *ST 大唐 34。
045。
220.56 0.06% 2 031004 深发SFC2 4，814，299，907.45 4.79% 156 600489 中金黄金 26。
555 48。
306 168。
982.30 0.25% 102 600098 广州控股 2，047.88 1，686 26， （六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，687.14 8.14% 74 000024 招商地产 45。
200。
367，529，200 27，400.34 0.45% 49 600001 邯郸钢铁 9，076。
921。
同时，185.58 审计费用 24，910 49，598， 成份股复牌后大幅上涨给本基金带来较大负偏差，477，771，020.62 3.25% 62 600585 海螺水泥 17，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书，676.19 -741，462.05 应付席位通讯费 12，154，300 108，271，160 18。
914.00 0.23% 112 600348 国阳新能 848，997，640.00 0.56% 5 000213 00 国开13 50。
911，236 8，875，199，340.23 其中：红利再投资 -12，386.30 0.38% 67 600601 方正科技 4，340 17，600 18，420，398.40 未实现估值增值变动数 2，787，098， 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为1.468 元。
747.26 0.42% 54 600795 国电电力 4，470，954.43 （9）股票差价收入 项目 本期 卖出股票成交总额 4，704.00 631，895，476.19 8.08% 76 600271 航天信息 44，868 28。
128.58 0.38% 64 600660 福耀玻璃 1，985.18 0.09% 250 600118 中国卫星 401，060，力争控制本基 金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%， （二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 项 目 基金份额总额（份） 基金合同生效日的基金份额总额 867，153，953。
（1）应收利息 项目 2007 年6 月30 日 应收银行存款利息 111，210，123，200 16，429 89，542 27，002 123，773，835.62 减：卖出及到期兑付债券成本总额29，418 16，679。
939 8，055，538，521.07 5.34% 128 000778 新兴铸管 29。
484。
738.25 709，458.34 0.14% 192 601991 大唐发电 568。
694，370 53，988，452， 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择，485.23 2.22% 276 000698 沈阳化工 12，923.24 3.61% 205 600820 隧道股份 20，213，566.49 2.76% 74 600649 原水股份 15。
843.66 8.66% 67 600839 四川长虹 48，779.18 4.73% 158 600196 复星医药 26，156，813，625.20 0.15% 173 600472 包头铝业 816，558.91 2.08% 283 600460 士兰微 11，343，876 36，340 12，181。
965.07 3，051，963.10 19.98% 6 000001 深发展Ａ 76，726.77 0.32% 80 000060 中金岭南 1，247。
631，352.71 7.45% 87 600868 梅雁水电 41，436.64 2.52% 270 600200 江苏吴中 13，080 21，197.42 3.54% 208 600236 桂冠电力 19。
879.80 银行间账户维护费 13，494，639.33 4.50% 40 000623 吉林敖东 25，525，640，708.89 27.59% 17 601006 大秦铁路 152，368.49 其中：信息披露费 148，816.58 0.38% 63 000751 锌业股份 2，100.75 0.10% 236 000425 徐工科技 1，261，860.19 0.17% 156 000488 晨鸣纸业 2。
044，697.64 （4）应付佣金 证券公司名称 2007 年6 月30 日 中国银河证券股份有限公司 2，940，353。
920，924.77 报告期期间总赎回份额 8，736.86 0.10% 231 600874 创业环保 1，527，165，508，511，820，802.60 3，624，645.17 0.24% 105 000778 新兴铸管 2，244.47 0.22% 114 000800 一汽轿车 2。
916，825.42 4.70% 161 600210 紫江企业 26，910 53，050，518，管 理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合，275 35，894 113。
746，309，527，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，918.40 0.21% 123 600266 北京城建 1，456 60。
418，362，321，163，308。
959.39 -34。
581.42 89.54% 债券 595，452。
716.00 0.10% 241 600221 海南航空 2，474，报告期末本基金 持有的獐子岛、三钢闽光、东北高速、日照港、晋亿实业5 只股票为调入样本股，643.00 0.02% 299 002128 露天煤业 87，238，575.47 2.16% 280 600637 广电信息 12，640 63，433 28，531，856，559 613，960.69 0.08% 256 600859 王府井 231，566，793。
397.47 （6）预提费用 项目 2007 年6 月30 日 预提审计费 24，890，399，892 13。
491，911，125，153。
276，588 631，861.73 0.14% 195 000767 漳泽电力 1，741.55 27.20% 18 000858 五 粮 液 148，359，202，736，351，983.87 7.2 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 9，867，588.45 4.16% 183 600161 天坛生物 23，120 53。
724.57 0.12% 210 000930 丰原生化 2，347.01 2.85% 71 000709 唐钢股份 15，将基金申购、赎回这一影响跟踪误差的主要常规因素 控制到较低水平，680.14 3.79% 198 600780 通宝能源 21，706.77 4 期末可供分配基金份额收益 0.1405 5 期末基金资产净值 14，133，392，133 40，071，809.20 0.27% 93 600635 大众公用 3，090。
277，151 27，745 29，821，114，870。
228，073，910，089，667.06 10.77% 11 600028 中国石化 59，569，801.20 0.13% 207 600761 安徽合力 629，248.00 0.10% §8 开放式基金份额变动情况 §9 重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会，895 9，873.98 应收清算备付金利息 9，587，126，837.85 0.43% 53 000792 盐湖钾肥 1，640，271 55。
306 25，从其规定，748。
749。
452.09 4.78% 157 600060 海信电器 26，975 21，290。
321，009.00 0.34% 76 000027 深能源Ａ 2。
627.40 其他应付款 5.2.4（5） 767。
891 450。
338.96 5.24% 134 000036 华联控股 29，131，790.14 0.98% 18 600011 华能国际 12，358，870.62 2.85% 254 000520 长航凤凰 15，132，640.10 0.53% 41 000652 泰达股份 2，基金管理人实施了本基金2 次收益分配方案，243，697.47 0.01% 308 2135 东南网架 46。
960.50 3.86% 196 600219 南山铝业 21，407，782，542，注册地上海，765.71 审计费 24，256.62 0.44% 51 000562 宏源证券 2，319.30 11.52% 平安证券有限责任公司 1 1，480，559，470 73，821。
223.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29 10 实 益 达 002137 25，本基金持有的天马股份、荣信股份、露天煤业、中环股份、恒星科技、东南网架、安 纳达、实益达、顺络电子、金陵饭店、连云港、中国远洋12 只股票，088，836，019，597.30 9，163.89 21.75% 3，142 9，381.76 1，514，604 14，506.57 4.67% 36 000825 太钢不锈 26，095.98 预提上市年费 29，187，712 11，247.52 3.45% 218 600033 福建高速 19，783，325，712.46 8.32% 73 600660 福耀玻璃 45，458.58 5.46% 124 600596 新安股份 30。
375 22，957.48 1.10% 16 600009 上海机场 4，721.42 6.49% 100 600008 首创股份 36，155.88 0.16% 165 600616 第一食品 902，385.00 0.03% 297 600871 S 仪化 300。
458.79 77.20% 3 600030 中信证券 414，311，223.99 12.16% 44 600881 亚泰集团 67，924，031，257.92 3.76% 201 000425 徐工科技 20，118，832，247.39 0.20% 130 600628 新世界 1，531，798，155，096.41 4.83% 151 600718 东软股份 26。
本基金规模扩大以后，226.60 0.14% 193 600220 江苏阳光 2，044，211.00 0.12% 9 美国友邦保险有限公司东莞支公司－投连－ 个险投连 11，333.28 0.24% 104 600269 赣粤高速 2，035，779.30 4.40% 42 000527 美的电器 24，403，904，689，902.05 0.14% 185 000822 山东海化 1，267.74 6.5报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 497，927。
208.70 3.19% 240 600221 海南航空 17。
142，865.87 3.60% 206 600970 中材国际 20，431，663.08 4.债券利息收入 4，804.94 2.17% 278 600602 广电电子 12，944，859，790，485，183，246，822.75 9.68% 57 000423 东阿阿胶 52。
277，013.14 4，594.55 4.56% 166 000410 沈阳机床 25，956.91 2.18% 107 000099 中信海直 12，289。
238，501 38，488，080.00 0.03% 295 600003 东北高速 711，767.68 4.67% 163 600058 五矿发展 25，587，606.72 0.39% 61 600832 东方明珠 3，693，893。
210.00 卖出回购证券款 591，928.85 0.24% 108 000031 中粮地产 1，908，568.92 2.45% 92 600879 火箭股份 13，626，281.17 8.69% 66 600717 天津港 48，306 7，985，314.04 债券投资 权证投资 13，604，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，664.53 基金赎回款 -11，309，320 7，588.57 费用合计 24，968.20 0.52% 43 600583 海油工程 2，613.85 1.27% 合计 7 18，961.89 4.16% 182 600270 外运发展 23，361 28，325，355，078.00 0.15% 172 600361 华联综超 789，603.62 33，681 156，667，486.31 159，478.58 3.61% 204 000767 漳泽电力 20，891，497。
（3）基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税。
564，149，358，500，632.84 2 基金份额本期净收益 0.1791 3 期末可供分配基金收益 1，227，555，309，985，199，016.70 0.24% 103 000933 神火股份 1。
543，049.25 0.00% 310 2132 恒星科技 33，245.51 0.13% 204 600779 水井坊 1，798 54，363.11 应收利息 11。
824，227，218，094，038，423 10，417.16 12.55% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 23 42 600887 伊利股份 70，369，781，944，915.70 0.02% 300 002069 獐 子 岛 39，636.82 95.47% 中银国际证券有限责任公司 727，937.11 2.02% 115 601998 中信银行 11，642，060.96 应付管理人报酬 6，100 20，460，480，536。
829，201.00 0.01% 306 2137 实 益 达 25，254.00 0.11% 222 600236 桂冠电力 1。
414.35 0.99% 合计 14，106 34，901，531，362，643.45 21.03% 申银万国证券股份有限公司 1 3，547。
064，257，976 94。
789.72 应收利息 5.2.4（1） 11，489。
322 51，584.81 0.36% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 16 73 600331 宏达股份 1，371，944，903，933.12 1.77% 7 601318 中国平安 3。
116.49 9.78% 56 600631 百联股份 54，810.92 3.34% C5 电子 135。
完全 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 6 尽职尽责地履行了应尽的义务。
261，782.03 6.32% 107 000538 云南白药 35，096.64 0.16% 166 000021 长城开发 1，707，039.97 5.85% 118 600895 张江高科 32，218，062.80 0.26% 98 600786 东方锅炉 566，667。
362，097，579.91 4.59% 165 000690 宝新能源 25，338.43 24.24% 22 601166 兴业银行 125，286，900.65 0.08% 258 600501 航天晨光 686，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度。
658，109。
309，394，241，976 10，706.77 77，693.38 5.11% 136 000933 神火股份 28，358，288.63 0.96% 19 601628 中国人寿 3，142 15，716。
100 22，687，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为，897.06 8.33% 72 000839 中信国安 46，583。
936 162，953，044，630.87 35.04% C0 食品、饮料 628，以实现对沪深300指数 的有效跟踪，180。
748，901，935.09 3.96% 189 601001 大同煤业 22。
654.25 3.79% 53 601111 中国国航 20。
432.72 7.50% 86 000758 中色股份 41，737.43 563，383.66 3.49% 212 600020 中原高速 19。
085.60 2.81% 260 600508 上海能源 15，682.25 4.87% 150 000031 中粮地产 27。
134 112，225.77 2.73% 75 600031 三一重工 15，618，189，756.55 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 11 本期申购 17，303，703。
737.43 563，799，563，451，529.96 0.11% 225 000559 万向钱潮 1。
112.49 2.28% 103 600548 深高速 12，278 14。
920.00 0.76% 28 000063 中兴通讯 1，844，223.37 3.36% 226 600528 中铁二局 18，159.39 2.13% 111 600377 宁沪高速 11，328，770.00 权证投资 5.2.4（3） 13，610。
677 9，535.39 2.70% 78 600497 驰宏锌锗 15，674.65 0.29% 86 000793 华闻传媒 4，027.49 其中：股票投资成本 10，635，456，809.01 4.25% 177 600357 承德钒钛 23，841.60 6.61% 99 600029 南方航空 36。
317 27，061，2004 年7 月加入嘉 实基金管理有限公司。
711 16，345.04 17.84% 30 600010 包钢股份 89，271 26，923，663，298.32 0.10% 234 600591 上海航空 2， 本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，825.76 6.72% 94 600098 广州控股 37。
580.99 1，272，016，040.00 0.50% 46 000651 格力电器 1，781。
587.34 4.07% 47 000069 华侨城Ａ 22，714.25 0.57% 37 000069 华侨城Ａ 1，注册资本1 亿元，154.10 0.01% 307 2122 天马股份 15，738.23 3.05% 245 000400 许继电气 17。
773，721，706 51，237 17，271，589，414，820 18，364，857 13，427。
343，231 136， 截止2007 年6 月30 日。
837.09 3.70% 55 600839 四川长虹 20，217。
257，305，095.56 1.93% L 传播与文化产业 85，997.50 0.17% 160 000897 津滨发展 1，448 34，060 18，509，670 9。
053.39 2.34% 102 000878 云南铜业 12，491，124.80 0.05% 283 002025 航天电器 290，587，014，087，419.16 2.55% 267 000969 安泰科技 14，682，311，760，692，473.65 8.74% 17 600009 上海机场 47，242.14 5.05% 139 000869 张 裕Ａ 28。
970，784.68 26.47% 20 601600 中国铝业 141，600 77，012 0 被动持有 §7 基金份额持有人情况 7.1 报告期末基金份额持有人户数 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 33 报告期末基金份额持有人户数（户） 345，182.08 0.19% 146 600058 五矿发展 1，034.64 2.95% 250 600754 锦江股份 16，900 53，311，466，276，994，暂不征收企业所得税，463。
083。
721，800.23 （12）其他收入 项目 本期 赎回费 14，829 12，439.68 4.41% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 26 168 600220 江苏阳光 24，逐日累计至每月月底，411 16，600 0.26% 合计 25。
403 58，111.16 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 1，031.97 3.63% 203 601872 招商轮船 20，954.90 0.04% 292 600017 日照港 488，391，389，075， 5 关联方投资本基金情况 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 关联方名称 持有基金份额 （份） 占基金份额 的比例 持有基金份额 （份） 占基金份额 的比例 嘉实基金管理有限公司 20。
614。
816.00 0.13% 209 600312 平高电气 772，476.80 0.03% 294 002097 山河智能 60，009.60 0.34% 77 000878 云南铜业 1，500 11，090，452，158，728，285.86 0.19% 143 600066 宇通客车 987，667，450，699.26 0.29% 85 000630 铜都铜业 2，296。
另 外，344，513，430 6，582。
196.43 1.87% C99 其他制造业 68，449.78 0.08% 262 600060 海信电器 1。
329，796。
758 21，441。
212，054，188，799， （3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的。
905，294，630 48，511 50，103。
206.31 定期存款 合计 785。
158，263.20 元），113.57 14.56% 36 600642 申能股份 79，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，103.87 3.97% 权证 13，087，134.79 11.20% 48 000402 金 融 街 61，205，716.58 30.70% 15 000001 深发展Ａ 168。
曾先后担任平安保险投资管理中 心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理，432.00 0.02% 301 002083 孚日股份 170，389。
492，554.23 115，250，513.66 316。
738 24，995，355 11，183，359.24 元。
542 7，167。
589，长期累积下来形成较大负偏差，596.50 225，722 508。
796，498，632.84 112，147 1，517.00 1，968 11，649.36 0.17% 157 000807 云铝股份 1，982.48 元（上年同期：1，493，844。
892，118，952 29，313.28 0.36% 70 000709 唐钢股份 3，270.09 30，317。
026。
421 25，124 17，820.73 10.95% 10 000100 *ST TCL 60，478 17，891，670.13 37.56% 12 600011 华能国际 181，931。
991.79 4.利息支出 5.其他费用 5.2.4（13） 234。
110，971.80 0.35% 75 600100 同方股份 1，009.81 3.81% 51 601166 兴业银行 21。
383.60 合计 2。
553，849。
523.48 4.27% 176 000717 韶钢松山 23，644，933，823.86 5.53% 122 000046 泛海建设 30。
048.32 0.27% 91 000839 中信国安 1。
137，881，584 25。
755 24，972，209 23，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴20% 的个人所得税，742.20 2.01% 118 000088 盐 田 港 11，325.58 （10）债券差价收入 项目 本期 卖出及到期兑付债券结算金额 30，346.37 4.19% 180 000422 湖北宜化 23，200.00 外汇中心交易手续费 1，748.90 0.24% 109 000932 华菱管线 3，223，063 19，385.25 3.88% I 金融、保险业 2，210.06 42，794 0 被动持有 2 031004 深发SFC2 294，192，506，059.60 0.07% 267 000066 长城电脑 970，390.95 2.16% 109 600008 首创股份 12，075，885.45 6.26% 109 000088 盐 田 港 34。
429.70 2.16% 281 600078 澄星股份 11，494，085，188，752.98 56.46% 6 600900 长江电力 277，549.47 7.43% 88 600383 金地集团 39，935.42 合计 767，939，820.20 0.10% 232 600256 广汇股份 1，590，311.83 3.25% 61 000651 格力电器 18，267.61 0.21% 125 600085 同仁堂 765。
683，991 34。
202 56，660.41 5.00% 142 600308 华泰股份 27，400，583，881，241.81 3.18% 63 000932 华菱管线 17，732，694，632 45，125， 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 （1）股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用席位 数量（个） 股票成交 金额（元） 占股票总成交 金额的比例 佣金（元） 占佣金 总量比例 中信证券股份有限公司 1 5，371.09 201，934.35 6.44% 104 600269 赣粤高速 35，253，339.68 2.38% 98 600675 中华企业 13，741，614.68 7.74% 81 600048 保利地产 43，846，349.69 8.55% 18 601006 大秦铁路 45，241.00 1.24% 11 000858 五 粮 液 5。
123，326.08 0.07% 266 600597 光明乳业 1，519.32 2.41% 6 600900 长江电力 16，607.44 0.13% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 19 202 000012 南 玻Ａ 1，787 37，485，276，能及时提供准确地信息资讯服务，082， 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期：2007 年8 月28 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，912。
127，488，674，893。
509.53 6.66% 97 600331 宏达股份 37。
500.18 0.87% 22 600104 上海汽车 6，708.59 9.14% C8 医药、生物制品 265，447.50 合计 686，332，120，383，490.90 元。
483，206.31 元，871，855。
351，954。
415.52 9。
019 19，360，457.24 0.22% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 17 116 000960 锡业股份 946，100 13，基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为785，264，038，733.02 0.92% 20 600177 雅戈尔 4，031。
980.77 26.53% 19 600009 上海机场 148。
650。
762，075。
626，457，494 38。
919.00 0.15% 180 600547 山东黄金 282，685.00 0.25% 4 美国友邦保险有限公司广州分公司－投连－ 个险投连 17，536.99 中信证券股份有限公司 2，774，072，992.97 应收权证交易保证金利息 27.00 应收债券利息 11。
459，581.42 94.62% 注：（1）根据2007 年6 月11 日中证指数有限公司 发布了《关于调整沪深300 和中证100 等指数样本股的公告》 ，982，840，108。
498.00 0.15% 176 000541 佛山照明 1，527，443，916，116，021。
800 154，476，635.00 0.16% 6 美国友邦保险有限公司上海分公司－投连－ 个险投连 13，152，306，444.50 3.43% 221 600312 平高电气 19，041.13 2.83% 257 600770 综艺股份 15，037.29 5.27% 132 600886 国投电力 29，678。
080，855。
500.06 2.10% 113 600895 张江高科 11，345，640，216，668.34 7.00% 90 601333 广深铁路 38，193.63 2，394.74 0.07% 270 000059 辽通化工 935，194，801，269，696。
329.96 4.25% 178 000927 一汽夏利 23，513，564.78 4.91% 147 000012 南 玻Ａ 27，150.70 0.44% B 采掘业 623，965.02 12.93% 40 600832 东方明珠 71，380.93 0.19% 141 600108 亚盛集团 4，422.36 4.39% C 制造业 4。
003，467，605.58 2.69% 262 600118 中国卫星 15，660.80 0.43% 52 000983 西山煤电 2，606.00 0.18% 5 信诚人寿保险有限公司 15，666.13 0.16% 167 600808 马钢股份 3，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，302 54。
316，597，418.00 0.14% 196 600357 承德钒钛 2，565.94 4.79% 155 600549 厦门钨业 26，000.00 其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 资产总计 14，410.51 2.81% 72 000562 宏源证券 15， 本报告期内，成份股业绩优良、市场代 表性强。
039，641 64，202.00 0.18% 148 600123 兰花科创 863，919.00 0.07% 268 600685 广船国际 194，315，887，其中嘉实增 长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，316，2007 年3 月6 日每10 份基金份额派发现金红利0.69 元，062.02 100.00% 3.报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 （九）报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督 察长的公告 2007 年1 月16 日 2 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式 基金费率优惠的公告 2007 年1 月23 日 含本基金 3 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机 构的公告 2007 年1 月23 日 含本基金 4 嘉实沪深300 指数证券投资基金（LOF）第四次分红预 告与暂停申购及转入业务公告 2007 年1 月30 日 5 嘉实沪深300 指数证券投资基金（LOF）第四次分红公 告 2007 年2 月3 日 派发现金红利 9.20 元/10 份 6 关于增加光大证券为嘉实300 基金代销机构的公告 2007 年2 月15 日 7 嘉实沪深300 指数证券投资基金第五次收益分配预告 2007 年2 月27 日 8 嘉实沪深300 指数证券投资基金（LOF）第五次收益分 配公告 2007 年3 月3 日 派发现金红利 0.69 元/10 份 9 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年3 月15 日 含本基金 10 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资 业务的公告 2007 年3 月26 日 含本基金 11 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务 的公告 2007 年4 月3 日 含本基金 12 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公 告 2007 年5 月31 日 含本基金 13 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销 交易业务的公告 2007 年6 月26 日 含本基金 14 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行 开办定投及网上交易业务的公告 2007 年 6 月27 日 含本基金 15 关于增加工商银行为嘉实服务与嘉实300 基金代销机 构和通过工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告 2007 年6 月28 日 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 36 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准嘉实沪深300 指数证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实沪深300 指数证券投资基 相关专题 ： 基金2007年半年度报告 ，452，119。
780.0000 （11）权证差价收入 项目 本期 卖出权证成交总额 16，254.19 5.41% 其他资产 148，667，316，122 72，482 10。
自2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳，077。
505.10 0.06% 282 600078 澄星股份 1，016.74 合计 234，117.08 其中：分红再投资 126，406.58 13.75% 38 000825 太钢不锈 75，992，598.90 0.11% 224 000636 风华高科 1，735，355，2005 年公司引入新股东德意志资产管理（亚洲）有限公司。
202，785，000，883，137.11 3.00% 248 600874 创业环保 16，881.68 15.35% 33 000039 中集集团 85，212，269，351，358.52 0.27% 89 601333 广深铁路 5，本报告期基金份额净值增长率为68.51%，203.63 3.33% 230 600087 南京水运 18，103.87 19。
415.44 0.67% 31 600881 亚泰集团 4，679。
212。
123.29 4.96% 144 600085 同仁堂 27，999.50 0.25% 99 600879 火箭股份 1，198，463，686，128，275.49 2.08% 284 000997 新 大 陆 11，814.71 2，937，200，931.60 0.11% 228 600535 天士力 860，523，515，632.97 2.94% 251 600662 强生控股 16，625，333.00 1，613.85 合计 9，460，061，000，425，730.30 0.11% 223 600033 福建高速 2，329.67 0.96% C6 金属、非金属 1，053，383.60 843，977.91 其他应收款 股票投资市值 5.2.4（3） 13，790.18 8.44% 71 600649 原水股份 46， （3）业绩比较基准 沪深300 指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％ （4）风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，462.10 12.94% C7 机械、设备、仪表 1。
960，126，375，年度化跟踪误差为2.30%。
852.15 5.97% 114 000729 燕京啤酒 33，776，856，406.15 5.42% 30 600309 烟台万华 30，317，629，819.94 2.56% 266 000022 深赤湾Ａ 14，379，084 119，228.10 5.78% 119 000800 一汽轿车 31。
621，748，755，332.42 3.95% 190 600761 安徽合力 21，261，557 24。
159.61 2.36% 100 600143 金发科技 13，846 14，527，759，397.47 250，297，188，740.58 1.08% F 交通运输、仓储业 1，472。
332，199，842。
410.81 应付基金托管费 1，522，401.22 申银万国证券股份有限公司 3，524.98 二、本期经营活动 基金净收益 1，本半年度报告已经全部独 立董事签字同意，566。
818，267.38 339，029.27 9.93% 53 601998 中信银行 55，675 267。
887.62 0.32% 79 600497 驰宏锌锗 687，198，771.44 应付赎回款 194，947，181.45 49.58% 7 600019 宝钢股份 247。
833，888.83 2.84% 256 600884 杉杉股份 15，515，536。
853，325.33 25.32% 21 600005 武钢股份 135，982.48 1，527.74 4.34% 174 600569 安阳钢铁 24，163.96 0.02% 302 601008 连云港 138，990 21。
121.36 0.10% 243 000682 东方电子 2，000.00 回购利息收入 回购利息支出 265，464.40 0.39% 60 600655 豫园商城 2，193，880.75 3.71% 54 600037 歌华有线 20，508.80 0.76% 29 600320 振华港机 5。
144.00 2.16% 279 600410 华胜天成 12，065，418.08 2.81% 259 600863 内蒙华电 15，646，660.28 应收买入返售证券利息 合计 11，418，059，531，585。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整，850.72 20.22% 5 600000 浦发银行 111，303 29。
286， （2）投资策略 本基金为被动式指数基金。
560.48 2.02% 116 600085 同仁堂 11，192.42 -1。
951.07 7.其他收入 5.2.4（12） 14，689.18 0.08% 260 600307 酒钢宏兴 1，659，966.00 0.36% 69 600150 沪东重机 370，432.96 0.22% 113 600500 中化国际 2，268.29 3.47% 合计 13，189.62 2.00% （3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额（元） 卖出股票收入总额（元） 14，153.60 1，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 5 《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的规定和约定，149.36 2.72% 5 600016 民生银行 29， 1.3 基金管理人 （1）名称 嘉实基金管理有限公司 （2）注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室 （3）办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 （4）邮政编码 100005（办公地址） （5）互联网网址 （6）法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 2 （7）总经理 赵学军 （8）信息披露负责人 胡勇钦 （9）联系电话 （010）65188866 （10）传真 （010）65185678 （11）电子邮箱 service@jsfund.cn 1.4 基金托管人 （1）名称 中国银行股份有限公司 （2）注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号 （3）办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号 （4）邮政编码 100818 （5）互联网网址 （6）法定代表人 肖钢 （7）托管部门总经理 秦立儒 （8）信息披露负责人 宁敏 （9）联系电话 （010）66594977 （10）传真 （010）66594942 （11）电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5 信息披露 （1）信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 （2）登载半年度报告正文的管理 人互联网网址 （3）基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有 限公司 1.6 基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，746.84 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29 9 安 纳 达 002136 14，985.65 93，822.99 4.66% 37 600970 中材国际 25，531，096，617，是分享中 国证券市场未来增长的有效工具，066，673.46 0.08% 263 600521 华海药业 487，336，613.04 2.73% 4 000002 万 科Ａ 20，877 31，346.60 0.24% 107 600271 航天信息 759，484 55，448.00 0.14% 7 太平人寿保险有限公司 12，460.52 0.31% 83 600143 金发科技 1，871，480，783，215，997，065，711.06 2.73% 261 600472 包头铝业 15，133。
606，950 14，740，334.35 5.63% 28 000869 张 裕Ａ 31，并按银行间 同业利率计息，867，802，220。
525，530.24 2.36% 273 000725 *ST 东方A 12，826 10。
536，046.76 6.45% 103 000503 海虹控股 36，837，738.25 89，066.32 0.01% 305 2123 荣信股份 15。
014。
581.50 0.02% 298 601002 晋亿实业 381，690 30。
到帐时间延迟是本基金跟踪误差的主要来源，807。
651，028，165，514，208.65 6.18% 111 600675 中华企业 34，并能根据基金投资的特殊要求，662，283.30 0.48% 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 14 D 电力、煤气及水的生产和供应业 839，466 14。
129，463 12。
538.52 6.17% K 社会服务业 274。
192 10，397，023.42 2.债券差价收入 5.2.4（10） 2，010.39 0.15% 175 600997 开滦股份 989，494，597.13 -2，377，188，按月支付，050.27 210，465.45 5.36% 127 000021 长城开发 29，623.91 （5）其他应付款 项目 2007 年6 月30 日 债券交易费用 1，925.53 股票差价收入 957。
038，111.16 323，068.05 2.85% 255 000601 韶能股份 15，412.79 0.07% 269 601919 中国远洋 525，723.40 0.88% 21 601166 兴业银行 3，982.40 0.38% 65 000629 攀钢钢钒 6。
800 0.21% 20。
732，406，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，427.75 8.14% 75 600690 青岛海尔 45。
507 203，892 35，175，215，734。
086.40 0.19% 138 000009 S 深宝安A 2，424.00 0.13% 201 600096 云天化 756，352.50 0.15% 178 600125 铁龙物流 1。
238，100 21，137，但应在 10 个交易日内进行调整。
659 21，559 229，777。
233.70 0.17% 162 600643 S 爱建 1，636，341，086，这将奠定沪深300 指数的主流指数地位，按月支付，893，897.00 0.28% 2 冯博宇 25，547.91 10.52% 中银国际证券有限责任公司 1 1，281，865。
914.87 5.21% 135 600027 华电国际 28，767.63 2.54% 268 600597 光明乳业 14，303.79 30.15% 中国银河证券股份有限公司 1 4，239，069 27，052.60 10.42% 14 000858 五 粮 液 51，902.20 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.26-2007.7.25 3 交通银行 601328 852，001，452，222.26 0.21% 122 600188 兖州煤业 2，602。
477，863，891.90 0.22% 117 600596 新安股份 707，038，189.43 3.91% 192 000822 山东海化 21，763。
700.00 应收证券清算款 91，337，262.04 0.19% 144 600886 国投电力 1，543.88 10.17% 52 600585 海螺水泥 55，176。
748.89 4.69% 162 600125 铁龙物流 26，381.76 合计 14，122，781，331，048，762，544，459.53 6.41% 105 600183 生益科技 35，295 60，185，010.22 （14）本期已分配基金净收益 序号 红利发放日 收益分配金额 累计收益分配金额(元) 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300 指数基金2007 年半年度报告 12 （每10 份基金份额派发现金红利） 1 2007-02-06 9.20 447，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健 基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉 实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金，784 337，028.40 0.06% 276 000029 深深房Ａ 1，648.49 2.07% 287 600377 宁沪高速 11，078，010。
022 27，937.60 0.06% 273 000962 东方钽业 754。
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